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Der Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report
stellt die Positionierung der Trader - eingeteilt in drei Gruppierungen - dar.
Die sogenannten "Commercials" sind die professionellen Hedger, die Trades der
"Large Speculators" sind aufgrund ihrer Größe meldepflichtig, während die Small
Speculators die Gruppe der nicht-meldepflichtigen Trades repräsentieren. Der
Report erscheint in der Regel freitags um 21:30h (an bestimmten Tagen auch erst
am folgenden Montag) und enthält die Positionen bis zum vorhergehenden Dienstag.
Für einige Rohstoffe wie Gold, Silber und Öl gilt bereits die neue
Klassifizierung, die ab dem 1.1.2010 von der CFTC für alle Futures verbindlich
eingeführt wird. Diese nennen sich "Produzenten", "Swap Dealer", "Managed
Money", "Andere" und "Kleinspekulanten". Wir stellen diese oben charttechnisch
dar.
Die Aktualisierung dieser Seite erfolgt normalerweise noch am Abend der
offiziellen Veröffentlichung oder am darauffolgenden Samstag. Die Daten werden
auch in der Montags-Printausgabe der NZZ publiziert.
Die Charts lassen sich über den blau einfärbten Text
abrufen.
Falls Sie bgzl. der Aktualisierung der CoT-Daten zeitnah informiert werden möchten, können Sie Ihre E-Mail-Adresse hier eintragen:
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Die Interpretation durch Alexander Hirsekorn
erfolgt bis auf wenige Ausnahmen im Rahmen unserer Montagsausgabe. Diese kann
für 7,90 Euro pro Ausgabe heruntergeladen werden. Weitere Informationen dazu finden sich
hier. Weitere
Veröffentlichungen zum Thema CoT durch Alexander Hirsekorn finden sich 14tägig
im "Traders Journal" und monatlich im "Smart Investor". Die Artikel aus dem
"Smart Investor" können hier abgerufen werden.
Im Abonnentenraum sind
erweiterte CoT-Funktionen verfügbar (Screenshot1
und Screenshot2).
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Für eine Schnellübersicht
der wichtigsten Charts bitte hier
klicken. Die nachfolgend blau
eingefärbten Namen der jeweiligen Rohstoffe sind anklickbar, es
erscheint dann ein Chart.
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06.03.2010 |
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Future |
Commercials |
Large Speculators |
Small Speculators |
Open Interest |
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www.wellenreiter-invest.de |
Netto Pos. |
Änd. Vorw. |
Netto Pos. |
Änd. Vorw. |
Netto Pos. |
Änd. Vorw. |
Gesamt Position |
Änd. Vorw. |
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Indizes |
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|
S&P 500 Total** |
-10.215 |
-10.806 |
-22.238 |
1.919 |
32.454 |
8.887 |
970.777 |
6.284 |
|
NASDAQ-100
Total** |
-7.786 |
-10.191 |
4.998 |
8.822 |
2.788 |
1.369 |
109.008 |
-6.409 |
|
NIKKEI |
-2.425 |
-1.591 |
7.277 |
1.074 |
-4.852 |
517 |
40.694 |
44 |
|
Anleihen |
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|
U.S. TREASURY
BONDS |
130.925 |
-27.281 |
-101.488 |
27 |
-29.437 |
27.254 |
680.023 |
-23.179 |
|
10-YEAR U.S.
TREAS. N. |
99.169 |
-29.909 |
-107.926 |
17.460 |
8.757 |
12.449 |
1.391.249 |
-12.923 |
|
5-YEAR U.S. TREAS. N. |
-8.934 |
-21.395 |
38.378 |
28.769 |
-29.444 |
-7.374 |
1.004.045 |
77.705 |
|
2-YEAR U.S. TREAS. N. |
-108.792 |
-204 |
140.393 |
5.320 |
-31.601 |
-5.116 |
918.987 |
-65.652 |
|
30-DAY FEDERAL FUNDS |
21.275 |
8.691 |
-14.479 |
-9.016 |
-6.796 |
325 |
618.778 |
-34.608 |
|
Währungen |
|
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|
|
U.S. DOLLAR
INDEX |
-41.135 |
260 |
38.073 |
-319 |
3.062 |
59 |
55.702 |
-1.873 |
|
EURO |
69.238 |
-9.008 |
-66.770 |
4.853 |
-2.468 |
4.155 |
218.803 |
10.329 |
|
SCHWEIZER
FRANKEN |
9.952 |
-3.626 |
-6.310 |
2.509 |
-3.642 |
1.117 |
42.147 |
-3.260 |
|
JAPANISCHER YEN |
-30.222 |
-35.141 |
32.552 |
30.835 |
-2.330 |
4.306 |
133.600 |
10.681 |
|
BRITISCHES PFUND |
78.544 |
-2.424 |
-67.549 |
-4.665 |
-10.995 |
7.089 |
129.123 |
4.017 |
|
KANADISCHER DOLLAR |
-62.476 |
-9.037 |
38.289 |
9.868 |
24.187 |
-831 |
109.517 |
8.888 |
|
AUSTRALISCHER DOLLAR |
-64.377 |
-12.370 |
48.761 |
9.769 |
15.616 |
2.601 |
116.667 |
8.347 |
|
MEXIKANISCHER PESO |
-85.046 |
-23.438 |
79.779 |
22.434 |
5.267 |
1.004 |
118.640 |
17.614 |
|
Metalle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLD |
-251.537 |
-13.493 |
207.372 |
6.750 |
44.165 |
6.743 |
482.786 |
16.214 |
|
SILBER |
-40.940 |
-1.170 |
31.058 |
3.242 |
9.882 |
-2.072 |
108.248 |
-9.128 |
|
PLATIN |
-25.273 |
-1.123 |
21.103 |
826 |
4.170 |
297 |
35.096 |
105 |
|
PALLADIUM |
-14.589 |
663 |
12.337 |
-796 |
2.252 |
133 |
21.597 |
-1.862 |
|
KUPFER |
-12.913 |
1.478 |
15.867 |
-97 |
-2.954 |
-1.381 |
125.878 |
-516 |
|
Energie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ERDÖL (CRUDE) |
-102.760 |
-9.892 |
91.417 |
6.065 |
11.343 |
3.827 |
1.297.435 |
17.200 |
|
ERDGAS |
140.347 |
8.793 |
-170.667 |
-4.376 |
30.320 |
-4.417 |
820.300 |
25.464 |
|
HEIZÖL |
-42.174 |
1.993 |
23.835 |
-4.388 |
18.339 |
2.395 |
300.511 |
-4.221 |
|
UNVERBL. BENZIN |
-79.149 |
1.720 |
70.327 |
-4.176 |
8.822 |
2.456 |
268.322 |
3.769 |
|
Agrarprodukte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAIS |
21.132 |
-23.988 |
113.591 |
23.594 |
-134.723 |
394 |
1.112.128 |
-12.481 |
|
WEIZEN |
60.503 |
-1.768 |
-38.955 |
3.089 |
-21.548 |
-1.321 |
418.958 |
-4.168 |
|
SOJABOHNEN |
37.437 |
5.353 |
12.140 |
-2.652 |
-49.577 |
-2.701 |
426.354 |
-21.697 |
|
SOJABOHNENÖL |
-29.038 |
-8.946 |
19.715 |
5.547 |
9.323 |
3.399 |
279.049 |
-12.331 |
|
KAFFEE |
-10.632 |
4.035 |
10.136 |
-3.611 |
496 |
-424 |
121.176 |
-1.703 |
|
KAKAO |
-27.719 |
1.591 |
27.229 |
-1.277 |
490 |
-314 |
124.942 |
3.186 |
|
ZUCKER |
-190.717 |
8.316 |
170.001 |
-6.971 |
20.716 |
-1.345 |
741.206 |
-33.900 |
|
ORANGENSAFT |
-17.156 |
-2.118 |
14.128 |
1.784 |
3.028 |
334 |
34.799 |
1.760 |
|
MILCH |
9.954 |
278 |
-7.730 |
-170 |
-2.224 |
-108 |
30.389 |
1.170 |
|
Fleisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEBENDRIND |
-46.530 |
-5.419 |
86.320 |
6.223 |
-39.790 |
-804 |
320.206 |
11.370 |
|
MAGERSCHWEIN |
-22.439 |
-9.003 |
29.368 |
8.452 |
-6.929 |
551 |
189.279 |
13.977 |
|
MASTRIND |
-4.883 |
-377 |
3.215 |
319 |
1.668 |
58 |
39.232 |
-1.454 |
|
Andere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAUMWOLLE |
-45.540 |
-3.971 |
34.789 |
5.223 |
10.751 |
-1.252 |
180.177 |
12.487 |
|
BAUHOLZ |
-3.413 |
323 |
3.115 |
-329 |
298 |
6 |
9.564 |
-305 |
|
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**Warum weichen unsere Zahlen im Dow, S&P500
und Nasdaq 100 von den anderer Websites ab?
Wir addieren Futures und Minifutures in Dow, S&P500 und Nasdaq 100 jeweils
zu einem Wert.
Hier nacheinander der „große“ und der „kleine“ Future in grafischer Darstellung.
Bitte achten Sie auf die blaue Linie, welche die Netto-Positionierung der
Commercials markiert.
Häufig bewegen sich die Commercials in beiden Futures vollkommen
entgegengesetzt. Im normalen Future sind sie stark long, im Minifuture stark
short orientiert. Wie soll man aufgrund dieser Bilder die aktuelle Situation
einschätzen können?
Das folgende Gesamtbild zeigt die wahre Positionierung zwischen Future und
Minifuture. Dabei entspricht der Wert von 5 Minifutures einem normalen Future.
Das obige zusammengefasste Bild ist interpretationsfähig, und das ist die
Grundlage für Alexander Hirsekorns Einschätzung in unserer Tagesausgabe.
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